B.在变更实施前，基于变更的范围而有必要时C.配置审核前D.IT设施或组件变更或升级并稳定运行后★标准答案：B,D ☆考生答案：A,B,C,D ★考生得分：0 分评语：3.移动互联网的产大类资产配置是一种投资策略，是指基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的大类资产中(如股票、债券、商品等),以

量化配置模型包含()。A.均值-方差模型B.BL模型C.风险评价模型D.美林时钟模型参考答案：点击查看解析进入题库练习查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试3. Fama-French三因子模型：Fama-French三因子模型是一种广泛应用于股票市场的模型，它基于市场因素、规模因素和价值因素来解释股票的收益。该模型认为，股票的回报不仅受市场因

3.个股风险：与市场风险对应的是个股风险，基于价格数据驱动的策略尤其需要堤防个股风险，当公司的基本面短时间内发生巨大变化时，但技术层面并未及时更新，导致量化-数据驱动：量化资产配置模型的核心在于数据的统计计算和分析，投资决策更加依赖于数据后的科学预测和结论。风险控制：通过控制风险，使得资产的波动得到控制，减少了投资者

1.华宝兴业量化对冲混合基金如何获取Alpha收益？华宝兴业量化对冲混合基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风风险模型基于阿尔法模型的敞口，对敞口进行有目的的选择和规模控制来提高收益的质量和稳定性。风险管理虽然会降低量化策略的盈利，但另一方面会降低策略收益的波

常用的量化模型包括马科维茨的均值方差模型、Black-Litterman模型以及风险平价模型。马科维茨均值方差模型用收益率的标准差衡量风险，并通过给定预期收益率，最小化风险的方式构建投完整的量化模型应当包括：策略模型、风险模型、交易成本模型、投资组合构建模型、执行模型，如下图：那么，让我们好好解剖一下这整个系统：策略模型：策略模型可以说是整个量化模型最核